Читать онлайн «Риск-менеджмент на финансовых рынках : учебное пособие»

Ю. Э. СЛЕПУХИНА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Учебное пособие Министерство образования и науки Российской Федерации Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Ю. Э. Слепухина риск-менеджмент на финансовых рынках Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» Екатеринбург Издательство Уральского университета 2015 ББК У012. 121я73-1 C 473 Р е ц е н з е н т ы: Р.  Т. Юлдашев, доктор экономических наук, профессор, генеральный директор ООО «Анкил» (г. Москва), главный редактор журнала «Страховое дело»; В. В. Казаков, заместитель директора ТФ «Уралэнергогарант» Страхового акционерного общества «Энергогарант» Н ау ч н ы й р ед а кто р , доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрФУ Слепухина, Ю. Э. C 473 Риск-менеджмент на финансовых рынках : [учеб. пособие] / Ю. Э.  Слепухина ; [науч. ред. А. Ю.  Казак] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд‑во Урал. ун-та, 2015. — 216 с. ISBN 978-5-7996-1522-2 В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с процес- сом эффективного управления рисками на финансовых рынках: особенно- сти рисков, возникающих в деятельности различных финансовых инсти- тутов, специфика механизмов управления рисками в банковском секторе и в страховом бизнесе, инновационные инструменты финансового инжини- ринга в системе риск-менеджмента и др. Для студентов направления «Финансы и кредит» магистратуры, для аспирантов научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» и всех интересующихся вопросами управления рисками на фи- нансовых рынках. ББК У012. 121я73-1 ISBN 978-5-7996-1522-2 © Уральский федеральный университет, 2015  Оглавление От автора... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4 1. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: СУЩНОСТЬ, КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 6 1. 1. Понятие риска финансового института: экономическая сущность, эволюция взглядов... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 1. 2. Классификация рисков: взаимосвязь и взаимообусловленность критериев... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 19 1. 3. Особенности рисков, возникающих на финансовых рынках: инвестиционный риск... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 27 1. 4.