Читать онлайн «Эконометрическое моделирование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕЕО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ РОСУ ДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С. П. КОРОЛЁВА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» О. А. КУЗНЕЦОВА, М. С. ТАТАРНИКОВА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия Самара Издательство СГАУ 2012 УДК СГАУ: 33 ББК 65в6 К89 Рецензент д-р экон. наук, проф. М. И. Г е р а с ь к и н Кузнецова О. А. К89 Эконометрическое моделирование: учеб. пособие / О. А. Кузне­ цова, М. С. Татарникова. - Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2012. - 44 с. ISBN 978-5-7883-0892-0 Рассмотрены процесс создания модели, её оценка и анализ. Ис­ следуются особенности моделирования парной и множественной рег­ рессии, систем уравнений, особенности моделирования временных ря­ дов и учёт факторов тренда и сезонности, а также модели формирова­ ния портфелей инвестиций. Предназначено для студентов специальности 080116. 65 «Матема­ тические методы в экономике», обучающихся по очной форме обуче­ ния. Выполнено на кафедре ММЭ. УДК СГАУ: 33 ББК 65в6 ISBN 978-5-7883-0892-0 О Самарский государственный аэрокосмический университет, 2012  ОГЛАВЛЕНИЕ В ведение... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 4 1. Основные этапы моделирования... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 5 2. П арная регресси я... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 10 3. М ножественная р егр есси я... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 17 4. Система эконометрических у р авн ен и й ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 5. Временные ряды в эконометрических иследованиях 27 6. Оптимизация инвестиционного портфеля по модели М ар к о ви ц а... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33 7. Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Ш ар п а... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 Библиографический сп и со к... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 40 3  ВВЕДЕНИЕ Учебное пособие содержит основные разделы курса «Эконо­ метрическое моделирование» в соответствии с Государственным об­ разовательным стандартом высшего профессионального образования, не рассмотренные в других курсах.